"Несмотря ни на что, рамках мировых экономических, политический, и социальных систем шатаются и начинают рушиться ".

-Джим Баккер в «Благополучие и грядущего апокалипсиса"

Европейское управление Банковское дело оспаривать значительную часть столицы планов реструктуризации выдвинутые ведущих банков на континенте встретить новые жесткие требования к капиталу, скажем, трех людей, знакомых с процессом.

Регулятор заявил, что в декабре 30 банкам необходимо увеличить капитал на совокупный € 115bn для достижения 9 процентов мишенью для основного капитала первого уровня, Ключевым показателем финансовой устойчивости.

Банки получили только в январе 27 представить планы EBA, через национальные регуляторы, изложением, как они будут отвечать требованиям. Планы будут обсуждаться Советом EBA на следующей неделе.

По словам одного человека, близкого к процессу, столько, сколько половина мер, изложенных в этих планах не выглядят надежным. Есть два особенно спорным тактика получить работу - перемещение, каким образом банк рассчитывает риски взвешивания активов; и пообещав продажи активов, которые вряд ли привлечет покупателей. Прогнозируемая прибыль на период до июня также появилась более уверенный в себе, в некоторых случаях, с учетом ухудшения перспектив экономики еврозоны.

Некоторые чиновники в частном порядке в прошлом месяце, что они ожидали, Commerzbank в Германии, которые прошли тестирование EBA стресс дефицит в размере € 5,3 млрд., и Италии Монте деи Паски ди Сиена, с € 3,3 млрд. дефицита, найти особенно трудно выполнить требования без помощи государства. С того времени, Commerzbank заявил он уже сформирован € 3 млрд нового капитала. В пятницу, Немецкий национальный регулятор Bafin повторил, что положительные ожидания.

Только одна группа, Италии UniCredit, выбрал права вопрос привлечения капитала. Все остальные банки придумали комбинацию продажи активов, риск перерасчета весов, Прибыль сохранение прогнозы и так называемые упражнения пассивами, связанных с покупкой обратно долга, который торгуется ниже номинала значения, процесс, который вызывает немедленный прирост капитала.

Испытания EBA стресс, и дефицит капитала регулятором определены, вызвали громогласные жалобы от банков по всему континенту. Политики, особенно в Италии и Германии, и некоторые национальные регулирующие органы также выразили сомнение по поводу осуществления и опасность того, что это может усугубить кредитный кризис.

На этом фоне, EBA, похоже, показали растущее желание идти на компромисс в детали процесса реструктуризации капитала.

Регулятор планирует контролировать продажу активов, чтобы обеспечить они не вредны для экономики и, возможно, позволит банкам некоторую гибкость в отношении сроков, чтобы избежать пожара продаж. Однако, продажи не могут быть отложены на неопределенное время, люди, знакомые с процессом предупредили.

Они также говорят, что, хотя некоторые риски изменения веса могут быть агрессивными, многие из них, вероятно, будет вполне законным.

В рамках усилий, чтобы банки для улучшения управления рисками, глобальные регуляторы решили, что учреждения, которые разработали свои собственные модели для измерения вероятности дефолта и вероятность потерь в случае дефолта могут использовать их, чтобы претендовать на более низкий вес риска, чем банки, которые полагаются на стандартный метод, который назначает фиксированные ставки по всем классам активов.

Многие европейские банки в настоящее время используются модели методом, известный как IRB для внутренних рейтингов основан, только некоторые из своих активов. Столкнувшись с отчаянной необходимостью сокращения взвешенных по риску активов, теперь они тратят деньги, чтобы преобразовать в IRB для отдыха. Несколько испанских банков Commerzbank и являются одним из учреждений, участвующих в этом процессе.

Источник: Financial Times - Банки Европы лицу вызов на капитал